选择回测模式/实时模式运行示例 提取数据研究示例 回测模式下高速处理数据示例 实时模式下动态参数示例 level2数据驱动事件示例 可转债数据获取、交易示例 策略程序架构 变量约定 symbol - 代码标识 mode - 模式选择 context - 上下文对象 数据结构 数据类 Tick - Tick对象 Bar - Bar对象 L2Order - Level2 逐笔委托 L2Transaction 实时模式下动态参数示例 level2数据驱动事件示例 可转债数据获取、交易示例 常见的策略结构主要包括3类，如下图所示。 用户可以根据策略需求选择相应的策略结构，具体可以参考经典策略。 以下代码的内容是：在每个交易日的14：50：00 市价买入200股浦发银行股票： 1. # coding=utf-8 2. from __future__ import print_function, absolute_import 掘金量化 构建 在用subscribe()接口订阅标的后，后台会返回tick数据或bar数据。每产生一个或一组数据，就会自动触发on_tick()或 on_bar()里面的内容执行。比如以下范例代码片段，订阅浦发银行频率为1天和60s的bar数据，每产生一次bar，就会自动触 发on_bar()调用，打印获取的bar信息： 1. # coding=utf-8 2. from __future__

{'TCLOSE','NEGOTIABLEMV','TOTMKTCAP','TURNRATE'}) 仅提取数据 仅提取数据 - 9 - 本文档使用 掘金量化 构建 典型应用场景 参考处理代码： 1. function data01 = date_fl (data,month) 2. for i = 1:length(data.symbols) 3. date % 数据滑窗获取bar行情的频率为60s的close字段 2. Context.data.frequency_60s.close 字段描述 字段名 类型 描述 symbols cell 标的代码 eob cell 字符格式的bar结束时间点 eobnum mat 数字格式的bar结束时间点 open mat 开盘价 high mat 最高价 low mat 最低价 close mat 函数原型 1. % 获取tick行情的close字段 2. Context.data.frequency_60s.close 字段描述 字段名 类型 描述 symbols cell 标的代码 open cell 开盘价 high cell 最高价 low cell 最低价 close cell 收盘价 cumVolume cell 成交总量/最新成交量,累计值 cumAmount